时任云南总督的高其倬给雍正写折子，里头盛赞李卫：“李卫在云南，盐政焕然一新。”雍正也觉得李卫是个人才，过了一年，李卫升任云南布政使。
（清朝云南）
李卫升任浙江巡抚后，更是把一伙庸官摧得魂飞魄丧，政绩非常突出。李卫在浙江，主要干了五件事，一加强盐政管理；二为浙人争取科举权利；三兴修水利，造福百姓；四抓捕江湖强盗，保一方安宁；五重视文教，尊崇文化。
浙江的盐政对朝廷来说是个大问题。清朝划分了十几个盐区，其中就有浙江盐区，在浙、苏、皖、赣四省行销。清朝的盐政运作很僵化，在浙盐区靠近两淮盐区的地方，由于淮盐价低，盐贩子跨越盐区贩私，而官盐运销又不畅，朝廷收不上钱来。李卫到任后，加强缉私队伍力量，重点打击有组织的大盐枭。
当时有个大盐枭沈某，手下几百个兄弟，好几艘大船，经常把前来围剿的官兵打得落花落水，走私气焰非常嚣张。李卫与沈某斗法，最终将其擒获，稳定了浙江的盐业市场。李卫还提出在走私出没的适中孔道设置“巡私队”，在陆地和水面来回巡查，有效地保障了浙盐的销路。
