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工银瑞信指数与量化周报(20181022-1026)(3)

2018-10-29 09:38:19 网络整理 阅读:68 评论:0

工银瑞信指数与量化周报(20181022-1026)(3)

下图展示了Hurst模型自2007年以来的运行表现,其中2009年以后是样本外区域。可以看到Hurst模型在5年多的实战运行中很好地找到了市场上每一段大趋势的反转。Hurst模型7月16日收盘跌破阈值,提示自2017年11月8日以来的上一轮趋势结束。由于目前Hurst值还在阈值线附近,我们保持密切关注(截至2018-10-26)。

图5:Hurst模型历史表现(2007年至今)

工银瑞信指数与量化周报(20181022-1026)(3)

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